Walk Forward Optimization Se você estava andando e aleatoriamente começou a chover, você consideraria levar um guarda-chuva amanhã Claro que você faria. A razão pela qual eu faço uma pergunta retórica como essa é quando as pessoas observam um comportamento, elas respondem de acordo. Se eles esperam que algo possa acontecer novamente, eles mudam seu comportamento para acomodar a mudança nos resultados. Quando você pensa sobre robôs forex, todo mundo tem o sonho de desenvolver uma estratégia que funciona para sempre. Não requer alterações. As configurações iniciais sempre funcionam. Ligue-o e vá para a praia. A realidade, é claro, é mais complicada do que isso. Walk forward otimização otimiza continuamente ao longo do tempo em vez de olhar para um conjunto de configurações estáticas Isso leva a expectativas do que você precisa fazer quando sua estratégia inevitavelmente vai mal. It8217s muito possível que você chegar a uma estratégia que funciona e faz incrivelmente bem no mercado atual. No entanto, um gênio passado não significa gênio futuro. Há sempre a chance de que sua estratégia não funcione mais no futuro. Por que é que é a mesma razão que você pode levar um guarda-chuva amanhã se chove hoje. As pessoas observam o desempenho do mercado de forma consistente. Como mais e mais pessoas fazem a observação, as pessoas começam a negociar sobre ele. O mercado responde a essas mudanças, e, eventualmente, a oportunidade completamente lava-se como muitas pessoas já ouviu sobre ele. Caminhar em frente testes é o processo de determinar se ou não a sua estratégia lavou. Ao testar em um conjunto de dados e, em seguida, testá-lo em um conjunto cego, você pode dar-se uma indicação de se sua estratégia é ruim ou não. O objetivo de caminhar para frente não é provar que sua estratégia é boa. It8217s para provar que sua estratégia não é conhecida por ser ruim. O processo de teste de caminhada é muito simples. Você identifica um conjunto de informações que você deseja usar para seus testes e otimização. Usando um exemplo real, agora é o começo de 2017. Então talvez você queira olhar e testar dados de 2017 até 2017. Isso seria o seu em dados de amostra, e então seus dados de amostra podem ser todos de 2017. Para realizar um teste à frente, você testaria e analisaria sua estratégia 2017-2017. Em seguida, para determinar se 8282s 8220not conhecido para ser bad8221, você então caminhar para a frente para 2103 para ver rever o desempenho. O que você fez é um teste cego. Você didn8217t saber o que a estratégia seria executar em 2017, quando você testou-lo em 2017-2017. Ao colocá-lo em uma amostra cega, você dá-lhe a oportunidade de falhar. A razão por que muitos comerciantes colocar a sua fé em caminhar para a frente de testes é porque it8217s a melhor ferramenta absoluta para identificar as fraquezas em sua otimização. Quando você está testando uma estratégia, é muito provável que você se adapte às oportunidades passadas. Auto feedback loops no mercado atual Deixe-me dar-lhe um exemplo. Nos mercados atuais, um monte de comerciantes foram batendo ouro no mercado aberto, onde todos os dias no mercado aberto. Eles vendem o máximo de ouro possível. Às vezes, vários múltiplos da produção anual em um intervalo de poucos minutos. O que você vê é uma queda livre absoluta por cinco ou dez minutos. Esse estado persiste por dias de cada vez. Mas isso não dura para sempre. Quando os comerciantes começam a ver que as pessoas bang ouro no aberto, eles começam a fazer a mesma coisa. Efetivamente, quem quer ouro para cair no mercado aberto ensinou outros comerciantes a fazer esse comércio para eles. Como as pessoas esperam que o ouro caia nos primeiros cinco minutos do aberto, eles então mudam seu comportamento. Alguns tentam saltar em bater a abrir e ir curto. Outros começam a modificar seu comportamento. Eles percebem que o ouro cai livre por cinco minutos. Então, de repente ele pára, e mais do que como ele reverte para a média. Começarão a mudar de postura e a comprar depois de tantos minutos decorridos do aberto. Eles esperam que o volume pesado que precedeu a venda acabará por voltar ao normal. À medida que as pessoas mudam seu comportamento, outras pessoas respondem em espécie. Se bastantes pessoas começarem a vender no aberto e, em seguida, comprar no aberto cinco minutos mais tarde, você pode ver que um padrão está se formando onde uma pessoa responde às ações de outro. It8217s um loop de auto-retorno onde o estado que estava trabalhando para o primeiro par de dias já não funciona no futuro. Se você pode identificar uma estratégia que é capaz de sobreviver a essas condições e é capaz de sobreviver em condições onde você não fez nenhum teste e otimização, você se dá melhores chances de sucesso no futuro. Isso significa que não muitos comerciantes têm clued nesta oportunidade de negociação que você descobriu. A abordagem para caminhar em frente testes é o antídoto para o problema conhecido como ajuste de curva. O encaixe da curva é a última estratégia que poderia ter uma estratégia. É semelhante a abrir um gráfico de ontem e dizer que eu teria comprado aqui e eu teria vendido aqui, já sabendo o que aconteceu. É claro que você está indo para fazer dinheiro nessa situação. Você sabe com informações perfeitas o que o mercado fez. No futuro, você não sabe a informação perfeita. O objetivo de uma estratégia é lidar com essa ambigüidade. O encaixe da curva significa que você se encaixa perfeitamente com as condições do mercado passado e que quando novas situações surgem inevitavelmente, semelhante à frase, a história não se repete, mas rima, sua estratégia faz a mesma coisa. Você quer uma estratégia que faça bem no desempenho passado, mas você não está chegando com uma estratégia para ganhar dinheiro em mercados históricos. O objetivo de desenvolver uma estratégia é ganhar dinheiro em mercados futuros. Quando você está fazendo o backtesting, você está tentando encontrar o equilíbrio entre o desempenho histórico sólido e, o mais importante, certificando-se de que esse conhecimento histórico extrapola para o desempenho futuro. Seu objetivo é ganhar dinheiro. Rolling Walk Forward Otimização Rolling walk forward otimização leva a caminhada para a frente idéia e melhora continuamente a estratégia, expondo-o a novos dados. Então vamos dizer que você tem um período de amostragem de vinte e quatro meses. Uma maneira de ir sobre ele seria para otimizar sua estratégia para um período de dois meses, em seguida, para caminhar para a frente para o terceiro mês. Você observa o comportamento e reoptimize para o segundo e terceiro mês, então anda para a frente ao quarto mês. Ao fazê-lo continuamente, você elimina o tempo de decaimento da estratégia e dar-lhe uma chance de se adaptar às condições de mercado em curso. É uma espécie de enteado ruivo para aprender a máquina. A experiência e as perdas dão à estratégia a oportunidade de melhorar e ajustar-se às mudanças do mercado através da otimização para a frente. Você pode eliminar o tempo de decaimento da estratégia e dar-lhe uma chance de se adaptar às condições de mercado em curso Outra consideração importante para a análise de progresso são os graus de liberdade dentro de um sistema. Por exemplo, digamos que você está analisando uma cruz em movimento. Você está usando duas médias móveis e usar um stoploss fixo e ter lucro. Isso lhe daria quatro graus de liberdade. A média rápida é o primeiro grau. A média de movimento lento é o segundo grau. O terceiro é o stoploss eo quarto é o lucro da tomada. Os mais graus de liberdade que você permite em um sistema aumenta amplamente as chances de curva ajustando seus sistemas aos dados históricos. Os melhores sistemas absolutos mantêm doze graus de liberdade ou menos. Você quer encontrar oportunidades de negociação que têm um grande número de comércios e que oferecem desempenho que você achar satisfatório. Outro elemento a considerar na sua otimização é o que você está otimizando para. A maioria das pessoas se concentra no retorno absoluto. Os retornos são grandes, mas a maioria dos comerciantes cuidar muito mais sobre como eles fazem o seu dinheiro em vez de quanto. Deixe-me dar um exemplo. Se eu tivesse um sistema que fez 25.000 no ano passado, você iria querer Quase todo mundo diz que sim. Se eu tiver um sistema que fez 25.000 no ano passado, mas você teve que perder para 15.000 antes de fazer algum dinheiro. A maioria das pessoas não quer esse sistema. O que isto significa é que você se preocupa muito mais com o desempenho no dia-a-dia em vez de resultado final. O problema com otimização e até mesmo avançar otimização é que você não está necessariamente focado no que você se importa no mundo real: a maneira que você está fazendo o seu dinheiro. A maioria dos pacotes de gráficos focada no resultado líquido e que pode causar algumas fraquezas em seu sistema. Se you8217re intervalo de negociação, o que você realmente fez é cereja escolher os resultados que são os menos afetados por notícias substanciais. Com efeito, você escolheu as configurações que ainda não foram afetadas pela cauda de gordura. Se you8217re tendência trading, you8217ve feito exatamente o oposto. Você escolheu intencionalmente as configurações que maximizam as caudas de gordura que aconteceram no passado. Com estratégias de negociação de tendência, você provavelmente vai encontrar um desempenho consistente. Em vez disso, o que você descobrirá é que a otimização freqüentemente causa longas e contínuas secas de redução incessante. Então, de repente, quase fora do nada, ele encontra um vencedor de monstros mega que retorna vários múltiplos do drawdown que você experimentou. Isso é bom para um backtests hipotético, mas no mundo real onde você sofre perdas em uma base quase diária, a maioria dos comerciantes pode tomar a dor. A fraqueza que encontro com a maioria das otimizações é que eles não olham para a consistência do desempenho. Um potencial substituto para otimizar uma estratégia seria olhar para a regressão linear da curva de equidade ao longo do tempo. A melhor curva de equidade tem o declive de regressão linear mais forte. Pacotes de gráficos populares que implementam a otimização de rolagem a pé são Amibroker, TradeStation, Multicharts e NinjaTrader. Walk forward otimização em NinjaTrader Abra o Strategy Analyzer do Centro de Controle. Clique em File / New / Strategy Analyzer. Abra o analisador de estratégia no NinjaTrader Clique com o botão esquerdo do mouse em uma lista de instrumento ou instrumento e clique com o botão direito do mouse para abrir o menu direito do mouse. Selecione o item de menu Walk Forward. Você também pode clicar no ícone 8220w8221 na barra de ferramentas do Strategy Analyzer. Se você preferir as teclas de atalho, também pode usar a tecla CTRL W. Por fim, você também pode pressionar o ícone 8220W8221 no canto superior esquerdo do Strategy Analyzer. Selecione uma estratégia no menu Estrutura slide out Definir as propriedades Walk Forward (Consulte a propriedade 8220Understanding Walk Forward properties8221 abaixo para obter as definições de propriedade) e pressione o botão OK. Há muitas maneiras de selecionar a otimização para a frente em NinjaTrader O progresso Walk Forward será mostrado na barra de status do Control Center. ami corretor de projeto do sistema de amplificação Testando True Backtesting de nível de portfólio Testar seu sistema de negociação em vários títulos usando realista conta restrições e Patrimônio de carteira comum. Carteiras comerciais para diminuir a relação risco / recompensa. Descubra como a mudança do número de posições simultâneas e o uso de diferentes formas de gestão do dinheiro afetam o desempenho do seu sistema de negociação. Dimensionamento dinâmico da posição no nível da carteira Utilize o patrimônio líquido atual da carteira (soma de caixa e valor de todas as posições abertas simultaneamente) para calcular o novo tamanho do negócio ou use qualquer outro método de dimensionamento da posição especificando o valor em dólar ou o número de contratos / ações. O tamanho da posição pode ser constante ou em mudança trade-by-trade. Velocidade rápida de ardência Nasdaq 100 símbolo backtest do sistema MACD simples, abrangendo 10 anos de dados de fim de dia leva menos de um segundo Acesso de dados de símbolo múltiplo As regras de negociação podem usar outros dados de símbolos - isso permite a criação de estratégias de propagação. Sinais de tempo de mercado global, negociação de pares, etc. Vários quadros de tempo e múltiplas moedas em um sistema Os sistemas podem usar vários quadros de tempo de uma só vez e símbolos denominados em diferentes moedas Escalando in / out (pyramiding) e rebalancing Você pode testar sistemas que escala e / Ou reequilibrar posições abertas em momentos definidos pelo usuário Tudo é personalizável Você pode alterar gráficos de relatórios internos, criar sua própria equidade, gráficos de redução, criar tabelas próprias no relatório, adicionar métricas personalizadas Procedimento de backtest personalizado Mesmo o processo de backtest em si pode ser Modificado pelo usuário permitindo o manuseio não-padrão de cada sinal, cada comércio. Ele também permite criar métricas personalizadas, implementar a otimização conduzida por Monte Carlo e tudo o que você pode sonhar. Se vários sinais de entrada ocorrerem na mesma barra e você ficar sem poder de compra, a AmiBroker realizará a classificação e a classificação bar-por-barra Com base na pontuação de posição definida pelo usuário para encontrar o comércio preferível. Negociação rotacional Um modo dedicado para algoritmos de negociação de rotação de setores usando pontuação definível pelo usuário para alternar entre ações preferenciais / fundos / setores Paradas incorporadas flexíveis Todas as paradas são definíveis pelo usuário e podem ser fixas ou dinâmicas (alteração do valor de parada durante o comércio). Built-in tipos de parada incluem a perda máxima, alvo de lucro, trailing stop (incluindo Chandelier), N-bar (cronometrado) todos com atraso de re-entrada personalizável, atraso de ativação e limite de validade Lotes de outras guloseimas Há apenas muitas coisas deixadas (Margem / valor de ponto de apoio) Comissões personalizadas Controle de preço de comércio completo (pode emular derrapagem) e atrasos comerciais Suporte para restrições como o tamanho do lote redondo, tamanho do carrapato, Tamanho mínimo do comércio, valor máximo do comércio como porcentagem do volume de barras Relatórios detalhados para todos os negócios, apenas de longa duração e de curto prazo com 42 métricas internas, incluindo índice de Sharpe, índice de úlcera, CAR / MDD e muitos outros. Manutenção e visualização de todos os testes históricos realizados através do Report Explorer Suporte para todos os intervalos (diários e intradiários) e todas as classes de instrumentos Sem limite no número de símbolos em teste (capaz de manusear o estoque de estoque americano) Otimização de Otimização de Otimização O mecanismo de otimização suporta todos os recursos de backtester de portfólio listados acima e permite encontrar a combinação de parâmetros com melhor desempenho de acordo com a função objetivo definida pelo usuário (otimização de destino) Otimização Exaustiva ou Inteligente Você pode escolher Exaustiva (full - Grid), bem como algoritmos de otimização evolutiva da Inteligência Artificial, como PSO (Optimização de Enxames de Partículas) e CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) que permitem a utilização de até 100 parâmetros de otimização. Também está disponível o Optimizer API que permite adicionar seus próprios algoritmos inteligentes Rápido e atraente O Otimizador é incrivelmente rápido (EOD de 10 anos, 100 símbolos, 100 passos de exclusão exaustivos leva 25 segundos). Os resultados podem ser visualizados em atraentes gráficos de otimização 3D animados para análise de robustez Monte Carlo Simulação Prepare-se para condições de mercado difíceis. Verifique os cenários de pior caso e a probabilidade de ruína. Tome a introspecção em propriedades estatísticas de seu sistema negociando Testes da robustez por randomization Verific a robustez de seu sistema negociando usando picaretas aleatórias da posição (contagem aleatória da posição), e randomization de preços de comércio que simula o imprevisível slippage / flash crash scenarios Walk-Forward testing Looking only at the Na amostra de desempenho otimizado é um erro muitos comerciantes fazem. Evite armadilhas excessivas e verifique o desempenho fora da amostra do seu sistema comercial. Walk-forward teste é um procedimento que faz o trabalho para você. AmiBroker tem completamente automatizado walk-forward teste que é integrado no procedimento de otimização para que ele produz tanto na amostra e fora da amostra estatísticas. AmiBrokers Recursos avançados: intervalos de início, fim, intervalo definíveis pelo usuário modo ancorado / não ancorado função de destino (objetivo) definível pelo usuário métrica personalizada e estatística de Monte Carlo podem ser usados como alvo cortado na amostra / fora da amostra Ferramentas de desenho orientadas a objetos Todas as ferramentas bem conhecidas à sua disposição: linhas de tendência, raios, linhas paralelas, canais de regressão, retração de Fibonacci, expansão, Fibonacci Tempo de Fibonacci, arco, gann quadrado, gann quadrado, ciclos, círculos, retângulos, texto no gráfico, setas, e mais Arraste-e-gota criação de indicador Basta arrastar média móvel sobre dizer RSI para criar RSI suavizado. E então começa a magia - nos bastidores AmiBroker irá criar um código para você e assim ele pode ser usado mais tarde no Analysis Live parâmetros Alterar o parâmetro indicador usando o controle deslizante e vê-lo atualizado ao vivo, immediatelly como você move o controle deslizante, ótimo para visualmente encontrar Como os indicadores funcionam Todos os indicadores clássicos incluídos Centenas de indicadores bem conhecidos como: ROC, RSI, MACD, OBV, CCI, MFI, NVI, Stochastics, oscilador final, DMI, ADX, Parabolic SAR, TRIN, linha de avanço / recuo, Acumulação / Distribuição, TRIX, oscilador Chaikin e muitos mais Referenciando dados de símbolos múltiplos em um gráfico Este recurso permite gráficos de desempenho relativo, gráficos de propagação, gráficos compostos, gráficos de dados sintéticos / artificiais Chart Playback Bar Replay ferramenta permite reproduzir gráficos usando dados históricos, Para aprender e troca de papel Símbolo amp Intervalo de ligação Link várias janelas de gráfico assim se você mudar o símbolo e / ou intervalo em um, os outros mudam automaticamente Automaticamente a mudança de intervalos On-the-fly compressão de tempo sem necessidade de baixar dados compactados Excel, Múltiplas folhas de gráfico Criar múltiplas folhas (ou páginas) cada uma contendo gráficos / indicadores diferentes e alternar entre várias configurações de indicadores instantaneamente Todos os intervalos possíveis / compressões de tempo suportados Gráficos anuais, trimestrais, mensais, semanais e diários Gráficos intradiários, gráficos de N minutos Gráficos de N-tick (versão Pro), N-range bars, N-volume bars Suporte para múltiplos monitores Todos os gráficos podem ser flutuados e movidos para outros monitores e tais layouts podem ser salvos e alternados entre Um único clique Camadas e sobreposições, suporte à ordem Z Múltiplos gráficos, indicadores e ferramentas de desenho podem ser colocados em camadas definíveis pelo usuário que podem ser ocultas ou tornadas visíveis com um único clique. As declarações de plotagem permitem a ordenação Z definida pelo usuário de sobreposições (para o display) sem reordenar o código. Flexibilidade e velocidade Várias janelas, painéis, escalas, intervalos possíveis ao mesmo tempo e deslocados / ampliados super-rápidos graças à execução de vários segmentos e Renderização Interpretações de Gráficos O AmiBroker pode gerar descrições automáticas programáveis do significado de determinados indicadores Funcionalidades em tempo real Suporte a várias fontes de dados Você não está bloqueado para um fornecedor de dados, você pode se conectar a eSignal, IQFeed, Interactive Brokers, QCharts, Página Janela de cotação em tempo real A janela em tempo real tem páginas que permitem alternar rapidamente entre várias listas de símbolos. O layout de coluna de cotação RT e ordenação é totalmente personalizável Ilimitado TimeampSales janelas Flutuante TampS janelas contêm RT-calculado Pressão / pedir estatísticas de pressão Alertas fáceis alertas definíveis pelo usuário disparado por ação de preço RT com texto personalizável, janela popup, e-mail, som Alto - Baixo gráfico de barra de classificação Um mini gráfico de barras na janela de cotação em tempo real mostra atual Último local de preço dentro da faixa de Alta a Baixa Indicador de tendência Bid-Ask Um mini indicador de tendência de oferta / Processamento Em AmiBroker Formula Language (AFL) vetores e matrizes são tipos nativos como números simples. Para calcular o ponto médio de arrays Alto e Baixo elemento por elemento basta digitar MidPt (HL) / 2 // H e L são arrays e ele é compilado para código de máquina vectorizada. Não há necessidade de gravar loops. Isso torna possível executar suas fórmulas na mesma velocidade como código escrito em assembler. Operadores de matriz rápida nativa e funções faz cálculos estatísticos uma brisa. Linguagem concisa significa menos trabalho Seus sistemas de negociação e indicadores escritos em AFL terá menos digitação e menos espaço do que em outras línguas, porque muitas tarefas típicas na AFL são apenas single-liners. Para o exemplo dinâmico, ATR-baseados chandeliers parar é apenas: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 ATR (14), True, True) Depurador embutido O depurador permite que você a única etapa através de seu código e assistir as variáveis em run - Tempo para entender melhor o que sua fórmula está fazendo Editor de código de última geração Desfrute de editor avançado com realce de sintaxe, auto-completar, dicas de chamada de parâmetro, dobramento de código, auto-indentação e relatórios de erro em linha. Quando você encontrar um erro, uma mensagem significativa é exibida na linha direita para que você não estique seus olhos Menos digitação, resultados mais rápidos Codificar sua fórmula nunca foi tão fácil com os snippets de código prontos para uso. Use dezenas de trechos pré-escritos que implementam tarefas comuns de codificação e padrões ou crie seus próprios trechos. Multi-threading Todas as fórmulas beneficiam automaticamente de vários processadores / núcleos. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e cada janela de análise é executada em threads separados. Diversos Wide data source selection Dados históricos gratuitos do Yahoo Finance, MS Money, Google Finance, etc (download automático) Dados fundamentais gratuitos do Yahoo Finance (download automático) Vários suporte a fornecedores de dados de terceiros (Quotes Plus, TC2000, CSI, eSignal, IQFeed , FastTrack, Interactive Brokers etc). Lê as bases de dados do Metastock diretamente API de Dados Abertos para conectividade com qualquer fonte de dados Plugin DDE para ligação com fontes compatíveis com DDE Plugin ODBC para conectividade de banco de dados externo Manutenção de símbolos e listas Sistema de categorização (atribuindo símbolos a mercados, grupos, - Definable watch list Filtragem por qualquer categoria AFL acesso à estrutura da categoria AmiBroker é escrito em C (compilado para o código da máquina), o mesmo idioma em que os sistemas operativos são escritos. Ele é executado nativamente na CPU sem necessidade de qualquer tipo de máquina virtual ou intérprete de código de byte, ao contrário dos programas Java ou. NET. O fato de que a CPU executa código máquina nativo permite alcançar a máxima velocidade de execução. A linguagem AFL pode processar até 166 milhões de barras de dados por segundo em CPU de 2GHz, veja isso para mais detalhes. O código AmiBroker foi otimizado e perfilado para ganhar a velocidade máxima e minimizar o tamanho. Código pequeno é executado muitas vezes mais rápido porque é capaz de se encaixar em caches de on-chip da CPU. O programa de configuração completo com banco de dados de exemplo e arquivos de ajuda é apenas cerca de 6 (seis) megabytes, metade daquela é documentação e dados. Os executáveis sozinhos (bibliotecas. exe e. dll) são apenas 3,5 MB. No mundo de hoje de bloatware nós somos orgulhosos entregar provavelmente a aplicação de análise técnica a mais compacta. Direitos Autorais copy2017 AmiBroker. Todos os direitos reservados. Este site usa cookies. Amibroker é uma empresa de desenvolvimento de software e não fornece qualquer tipo de serviços de investimento ou de corretagem em mercados financeiros. Análise Walk-Forward Análise Walk-Forward (WFA) Através de backtesting básico pode-se chegar Em declarações baseadas em evidências sobre o que as regras comerciais teriam sido rentáveis se estivessem operando durante o passado, como ocorreu. No entanto, questões significativas com backtesting básico incluem: as respostas que fornece não estão disponíveis até que o passado já é história curva-montagem do passado é muitas vezes um mau preditor do futuro não há previsão de re-otimização periódica para atender às mudanças das condições de mercado Em contraste, o processo de Walk-Forward Analysis (WFA) é uma forma de modelar a repetição periódica de parâmetros de regra de negociação com base em dados históricos existentes, com a subseqüente aplicação dessas regras a dados posteriores não vistos e não utilizados pelo sistema No ponto em que os parâmetros foram gerados. Em outras palavras, a WFA testa se colocar um determinado modelo de negociação através do processo de otimização durante algum período de dados históricos (um período passado definido) resulta em previsibilidade negociável em algum período de dados subseqüentes (um período futuro definido). O período passado é comumente chamado de período in-sample (IS), eo período futuro é comumente chamado de período fora da amostra (OOS). O WFO responde à pergunta: Se eu tivesse reoptimizado isso com freqüência, re-escolhendo os parâmetros da minha estratégia (por uma função de regra / fitness), então troquei este avanço cada vez usando aqueles Configurações, como o saldo da minha conta mudou ao longo de todo o período. Famosamente escrito por Robert Pardo em seu livro Design, Testing and Optimization of Trading Systems. A Otimização Walk-Forward (WFO) já é considerada, há muitos anos, o padrão-ouro de testes para dar confiança a um comerciante para negociar um sistema em andamento. CodeForTraders tem o prazer de disponibilizar poderoso independente walk-forward software de análise para comerciantes sérios. Software WFA integrado à plataforma: Software WFA autônomo para TradeStation. MultiCharts. E AmiBroker usuários:
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